基于J2EE的商业银行贷款风险评估系统的研究

第９卷第１期　Ｊｏｕｒ陕西工业职业技术学院学报　ｎａｌ　ｏｆ　Ｓｈａａｎｘｉ　Ｐｏｌｙｔｅｃｈｎｉｃ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　Ｖｏ１．９　Ｎｏ．１　２０１４年３月　Ｍａｒ．２Ｏ１４　基于Ｊ２ＥＥ的商业银行贷款风险评估系统的研究　赵　冉，靳　果　（河南工业职业技术学院，河南南阳４７３００９）　摘要：贷款风险评估已逐渐成为商业银行信货管理的一项核心内容，对商业银行业务发展与风险控制的平衡具　有重要作用。本系统运用Ｊ２ＥＥ技术，通过对现有的评价方法进行总结和完善，针对如何从庞杂的指标体系中筛选　出能够较为准确地反映企业财务状况的定量指标及相关定性指标，提出了综合评价法。　关键词：风险评估；Ｊ２ＥＥ；指标；信贷管理；综合评价法　中图分类号：ＴＰ３１９　文献标识码：Ａ　文章编号：９４５９—２０１４（１）一０ｏ２４一ｏ４　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｔｈｅ　Ｌｏａｎ　Ｒｉｓｋ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　Ｂａｎｋ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｊ２ＥＥ　Ｚｈａｏ　Ｒａｎ，Ｊｉｎ　Ｇｕｏ　（Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｅｎｓｌｎｅｅｆｉｎｇ，Ｈｅｎａｎ　Ｐｏｌｙｔｅｃｈｎｉｃ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，Ｎａｎｙａｎｇ　Ｈｅｎａｎ　４７３００９，Ｃｈｉｎａ）　Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅ　ｌｏａｎ　ｒｉｓｋ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｏｆ　ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　ｂａｎｋ　ｈａｓ　ｂｅｃｏｍｅ　ａ　ｃｏｒｅ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ｏｆ　ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　ｂａｎｋ’Ｓ　ｃｒｅｄｉｔ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ；ｉｔ　ｐｌａｙｓ　ａｎ　ｉｍｐｏｒｔａｎｔ　ｒｏｌｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｂａｌａｎｃｅ　ｏｆ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　ｂａｎｋ￣ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ａｎｄ　ｒｉｓｋ　ｃｏｎ－　ｔｏｒ１．Ｔｈｉｓ　ｓｙｓｔｅｍ　ｕｓｅ　ｔｈｅ　Ｊ２ＥＥ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ｗｉｌｌ　ｓｕｍｍａｒｉｚｅ　ａｎｄ　ｉｍｐｒｏｖｅ　ｔｈｅ　ｅｘｉｓｔｉｎｇ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｎ　ｈｏｗ　ｔｏ　ｉｆｈｅｒ　ｔｈｅ　ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒｓ　ａｎｄ　ｑｕａｌｉｔａｔｉｖｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒｓ　ｆｒｏｍ　ｖａｓｔ　ａｎｄ　ｃｏｍｐｌｅｘ　ｓｙｓｔｅｍ　ｗｈｉｃｈ　Ｃａｎ　ａｃｃｕｒａｔｅｌｙ　ｒｅｆｌｅｃｔ　ｈｔｅ　ｒｅｌａｔｉｖｅ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　ｐｒｏｐｏｓｅ　ａ　ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄ．　Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：ｒｉｓｋ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ；Ｊ２ＥＥ；ｉｎｄｅｘ；ｃｒｅｄｉｔ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ；ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄ　０　引言　银行业也将因此面临着与外国大型银行竞争的巨　大挑战…，因此如何提高自身的风险管理水平，完　近年来，国外商业银行贷款风险评估体系日趋　善对信贷企业及项目的评价机制，科学地设计风险　成熟，而我国商业银行贷款风险评估体系由于起步　评价模型和方法，最大限度地保证银行资金的安全　比较晚还不完善，国内学者在该领域的研究成果也　性、流动性和赢利性，是国内商业银行必须面对的　十分匮乏。随着经济和金融全球化的发展，国内金　一个现实课题。　融市场开放的广度和深度将不断增强，这为国内商　业银行与外国大型银行的合作提供机会，同时我国　收稿日期：２０１４—２—２７　作者简介：赵冉（１９８６一）男，河南南阳人，助教，研究方向：计算机网络。　第１期　赵冉，等：基于Ｊ２ＥＥ的商业银行贷款风险评估系统的研究　一２５　１软件架构的选择　大部分的系统都是用ａｓｐ或ｐｈｐ开发的ｗｅｂ应　权数　Ｚ＜１：１—３级；　Ｚ＝ｌ：４—６级；　Ｚ＞ｌ：７一ｌ０级　用，开发模板就是混合层的数据编程，显示层、数据　层和控制层没有分离，弹性很小，无法满足用户变　化性的需求。为了满足商业银行贷款的安全性与　可移植性特点，以及高效性，本系统采用Ｊ２ＥＥ技术　进行软件技术架构，并使用ＭｙＳＱＬ作为数据库，再　ｃａｓｈＦｌｏｗＧｒａｄｅ＝∑（实际现金流量财务指标　值／行业平均值表ａｖｅｒａｇｅＯｆｌｎｄｕｓｔｒｙ中对应的指标　值）　权值表ｗｅｉｇｈｔ中相应指标的权值；　３．２资产负债评级　运用一些开源软件框架Ｓｔｒｕｔｓ２，Ｓｐｒｉｎｇ，Ｈｉｂｅｒｎａｔｅ以　及ＪＱｕｅｒｙ等进行基于ＭＶＣ模式的三层架　构　】【３Ｊ　ｌ４】。采用Ｓｐｒｉｎｇ框架的依赖注入技术　（ＩＯＣ）提升服务程序的性能，及面向切面编程　（ＡＯＰ）技术来统一对数据库事务进行控制　¨　，以　提高系统安全性与高效性与稳定性。　２风险评估系统的流程　企业负责人到银行申请贷款业务并带着贷款　需要的材料，客户经理首先对企业负责人的资料进　行初审，审核成功后，将该客户的贷款信息及数据　录入到银行的客户信息管理系统中。　客户经理还要联系风险控制部门派出银行直　接评价人员对客户进行现场调查，收集为该客户进　行风险评估的各种数据　－８儿　，然后将这些关系到　评级的财务数据和非财务数据录入风险评估管理　到系统中，并为根据客户所提供的贷款材料对客户　进行初审，如果初审合格，则可进入下一步的信用　评级，如果初审不合格，则不予以办理贷款业务。　３基于Ｊ２ＥＥ的风险评估系统的开发　风险评估模型需要经历四个阶段：１．客户信用　调查阶段；２．对客户的所提供的财务信息评级阶　段；３．对客户的非财务信息评级阶段；４．评级调整　阶段。其中财务信息评级是四个阶段中最为重要　的阶段【】ｏＪ＿】¨，它主要分为现金流量评级、资产负债　评级、偿债能力评级和财务因素综合评级，具体的　实现如下：　３．１现金流量评级　现金流量评级在本系统的实现是在ｓｓｅ．ｕｓｔｃ．　ｃｂｌｒａｓ．ｃｏｒｅ．ＦｉｎａｎｃｉａｌＦａｃｔｏｒＧｒａｄｅ类中定义的ｐｕｂｌｉｃ　ｉｎｔ　ｃａｓｈＦｌｏｗＧｒａｄｅ（ＦｉｎａｎｃｉａｌＦａｃｔｏｒ　ｆ，ＡｖｅｒａｇｅＯｆｌｎｄｕｓ—　ｔｒｙ　ａｏｆ，Ｗｅｉｇｈｔ　Ｗ）；该方法实现的功能是：　Ｚ＝某明细财务指标的风险评价值＝实际财　务指标值／该指标行业平均值　ＺＬ＝∑某明细财务指标的风险评价等级值　资产负债评级在本系统的实现是在ｓｓｅ．ｕｓｔｃ．　ｃｂｌｒａｓ．ｃｏｒｅ．ＦｉｎａｎｅｉａｌＦａｃｔｏｒＧｒａｄｅ类中定义的ｐｕｂｌｉｃ　ｉｎｔ　ｄｅｂｔ（ＦｉｎａｎｅｉａｌＦａｃｔｏｒ　ｆｆ，ＡｖｅｒａｇｅＯｆｌｎｄｕｓｔｒｙ　ａｏｆ，　Ｗｅｉｇｈｔ　Ｗ）；该方法实现的功能是：　Ｚ＝某明细财务指标的风险评价值＝实际财　务指标值／该指标行业平均值　ＺＬ＝∑某明细财务指标的风险评价等级值　权数　Ｚ＜１：１—３级；　Ｚ＝１：４—６级；　Ｚ＞１：７—１Ｏ级　ｄｅｂｔＧｒａｄｅ＝∑（实际负债财务指标值／行业　平均值表ａｖｅｒａｇｅＯｆｌｎｄｕｓｔｒｙ中对应的指标值）　权　值表ｗｅｉｇｈｔ中相应指标的权值；　３．３偿债能力评级　偿债能力评级在本系统的实现是在ｓｓｅ．ｕｓｔｃ．　ｃｂｌｒａｓ．ｃｏｒｅ．ＦｉｎａｎｃｉａｌＦａｃｔｏｒＧｒａｄ类中定义的ｐｕｂｌｉｃ　ｉｎｔ　ｒｅｐａｙ（ＦｉｎａｎｃｉａｌＦａｃｔｏｒ　ｆｆ，ＡｖｅｒａｇｅＯｆＩｎｄｕｓｔｒｙ　ａｏｆ，　Ｗｅｉｇｈｔ　Ｗ）；该模块实现的功能是：　Ｚ＝某明细财务指标的风险评价值＝实际财　务指标值／该指标行业平均值　ＺＬ＝∑某明细财务指标的风险评价等级值　权数　Ｚ＜１：１—３级；　Ｚ＝ｌ：４—６级；　Ｚ＞１：７—１０级　由以上这些财务参数通过财务计算公式可计　算出偿债能力模块的实际财务指标值，通过实际财　务指标值进而计算出该模块的评级结果，其中还涉　及到行业平均值，权值表中相关参数，评级公式　如下：　ｒｅｐａｙＧｒａｄｅ＝∑（实际偿债能力财务指标值／　行业平均值表ａｖｅｒａｇｅＯｆｌｎｄｕｓｔｒｙ中对应的指标值）　权值表ｗｅｉｇｈｔ中相应指标的权值；　３．４财务因素综合评级　财务因素综合评级在本系统的实现是在ｓｓｅ．　第１期　赵冉，等：基于Ｊ２ＥＥ的商业银行贷款风险评估系统的研究　２７　在系统中用ＪＱｕｅｒｙ框架主要进行界面ＵＩ的设　计以及客户与服务器端的跨浏览器的异步传输，即　Ａｊａｘ技术，来满足系统的易用性，与高效性。客户　服务器端采用Ｓｔｒｕｔｓ２框架作为接受客户端的请求，　并将请求转到服务器内负责处理业务逻辑的模块。　采用Ｈｉｂｅｒｎａｔｅ框架进行与数据库交互，并且该框架　可以进行跨数据库进行数据存取，以及数据库连接　池技术，减少服务器端性能压力。　４结束语　本系统将来自各处的复杂的客户信息集中管　理，根据客户的所提供的财务信息，提出了综合评　价方法指标体系和评价模型，提高信用评级的计划　性和预见性并在某商业银行验证了该方法的可靠　性和准确性，对其它商业银行的风险评估具有积极　的借鉴价值。　参考文献　程建华．信息安全风险管理、评估与控制研究［Ｄ］．吉　林大学，２００８．　［２］　戚欣．基于Ｊ２ＥＥ架构的层次结构研究及应用［Ｊ］．吉　林大学学报（信息科学版），２００８，０３：２９５—２９９．　［３］　吴宗东．ＳＳＨ框架下的Ｗｅｂ应用系统开发与研究［Ｊ］．　硅谷，２０１２，（１４）：９８—９９．　［４］　刘绍英．基于Ｊ２ＥＥ平台的培训就业管理系统的研究　与实现［Ｊ］．计算机光盘软件与应用，２０１２，（１５）：２０４　—２０５，２３５．　［５］谢斌斌，周颖．基于Ｊ２ＥＥ的人力资源管理系统设计与　实现［Ｊ］．数字技术与应用，２０１２，（０６）：１７５．　［６］刘冰．基于Ｊ２ＥＥ和ＭＶＣ的ＳＳＨ研究与应用［Ｊ］．计　算机与信息技术，２０１２，（０３）：３２—３３，３７．　［７］孙继伟．我国商业银行风险评价指标体系研究［Ｄ］．　复旦大学，２０１１．　［８］蔡明，陈永运．Ｊ２ＥＥ架构的研究与应用［Ｊ］．计算机应　用与软件，２００４，０１：４２—４３＋１２８．　［９］阎娟娟，陈波，王乐．基于Ｓｔｒｕｔｓ和Ｈｉｂｅｒｎａｔｅ的Ｊ２ＥＥ　架构的研究［Ｊ］．计算机工程与设计，２００８，２１：５４９８　—５５０１．　［１０］方洪全．国有商业银行信用风险评估方法及应用研　究［Ｄ］．电子科技大学，２００４．　［１１］　郑奉伟．商业银行贷款信用风险管理系统应用研究．　硕士学位论文．２００４（６）．　［１２］李孔仁．面向商业银行业务流程的需求分析方法研　究与应用．硕士学位论文．２００８（５）．　［１３］　张炜．商业银行企业贷款风险评估方法研究．硕士学　位论文．２００６（６）：Ｆ８３０．　［１４］刘勇．农业银行信贷风险评估管理系统（ＣＲＡＭＳ）的　分析与设计．硕士学位论文．２Ｏ０８（１０）．　［１５］刘爱娟．商业银行投资业务风险分析［Ｊ］．中国外资，　２０ｌ２，（１３）：７．　［１６］　张蕾．现代企业制度下商业银行的全面预算管理研　究［Ｊ］．金融经济，２０１２，（１４）：１３０—１３１．